{"product_id":"opzioni-futures-e-altri-derivati-ediz-mylab","title":"Opzioni futures e altri derivati ediz. mylab","description":"\u003cdiv\u003e\u003ctable border=\"0\" class=\"table table-responsive\"\u003e\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eEan \u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9788891909213\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eTitolo\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOPZIONI FUTURES E ALTRI DERIVATI EDIZ. MYLAB \u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eAutore\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHULL JOHN C. \u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eEditore\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEARSON\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eCollana\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eECONOMIA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eData pubblicazione\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e21\/01\/2022\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003eQuesta edizione presenta importanti novità, tra cui la graduale eliminazione (phase-out) del Libor, dalla fine del 2021. Sono stati quindi apportati significativi aggiornamenti in alcuni capitoli e vengono ora trattati i tassi di riferimento overnight che sostituiranno il Libor e le modalità con cui questi tassi saranno utilizzati per determinare le zero curves. Il manuale tiene conto anche delle modifiche nell'assetto regolamentare dei mercati, compresa Basilea IV, in particolare nel Capitolo 8 (Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8) e nel Capitolo 22 (Valore a Rischio ed Expected Shortfall). Inoltre: nel Capitolo 14 (Processi di Wiener e Lemma di Itô) vengono ora trattati anche i moti Browniani frazionari, processi stocastici sempre più utilizzati per modellare la volatilità all'interno del Capitolo 27 (Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche), dove vengono trattati i Modelli a Volatilità Stocastica c'è ora una parte dedicata ai rough volatility models, ossia ai modelli che si basano su moti Browniani frazionari. Negli ultimi anni, questi modelli hanno dimostrato di riuscire a descrivere bene la dinamica delle volatility surfaces il machine learning viene sempre più utilizzato per la valutazione dei derivati e la loro copertura. Alcune sue applicazioni vengono ora trattate nel Capitolo 9 (XVAs) e nel Capitolo 19 (Lettere Greche).","brand":"Hull john c.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55712238567748,"sku":"9788891909213","price":66.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0945\/2725\/8948\/files\/9788891909213g.jpg?v=1778840240","url":"https:\/\/shop.palazzoroberti.it\/en\/products\/opzioni-futures-e-altri-derivati-ediz-mylab","provider":"Shop - Libreria Palazzo Roberti","version":"1.0","type":"link"}